Описание
Название: Прогнозирование эконометрических временных рядов
Автор: Чураков Е.П.
Вид изд.: учеб. пособие
Гриф: Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности “Математические методы в экономике” и другим экономическим специальностям
Объем: 208 c.: ил.
Формат: 60×88 1/16
ISBN: 978-5-279-03226-6
Обложка: Обложка
Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.
Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.
Отзывы
Отзывов пока нет.